PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOSIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOSIXVOO
Дох-ть с нач. г.27.08%27.15%
Дох-ть за 1 год39.84%39.90%
Дох-ть за 3 года10.18%10.28%
Дох-ть за 5 лет15.91%16.00%
Дох-ть за 10 лет13.35%13.43%
Коэф-т Шарпа3.133.15
Коэф-т Сортино4.164.19
Коэф-т Омега1.581.59
Коэф-т Кальмара4.584.60
Коэф-т Мартина20.7521.00
Индекс Язвы1.87%1.85%
Дневная вол-ть12.39%12.34%
Макс. просадка-55.43%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NOSIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOSIX показывает доходность 27.08%, а VOO немного выше – 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 13.35%, а акции VOO немного впереди с 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
15.64%
NOSIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и VOO

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NOSIX
Northern Stock Index Fund
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 20.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.75
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа NOSIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
3.15
NOSIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и VOO

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.25%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и VOO

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NOSIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и VOO

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.91% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.95%
NOSIX
VOO