PortfoliosLab logo
Сравнение NOSIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOSIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
430.28%
557.08%
NOSIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSIX:

0.46

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

NOSIX:

0.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

NOSIX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOSIX:

0.47

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

NOSIX:

1.90

VOO:

2.27

Индекс Язвы

NOSIX:

4.70%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

NOSIX:

19.48%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NOSIX:

-55.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NOSIX:

-10.06%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOSIX показывает доходность -5.71%, а VOO немного ниже – -5.74%. За последние 10 лет акции NOSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.24% соответственно.


NOSIX

С начала года

-5.71%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-5.53%

1 год

8.29%

5 лет

12.96%

10 лет

10.04%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и VOO

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NOSIX: 0.46
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOSIX: 0.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NOSIX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NOSIX: 0.47
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NOSIX: 1.90
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.54
NOSIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и VOO

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.37%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и VOO

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-9.90%
NOSIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и VOO

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.20% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
13.96%
NOSIX
VOO