PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOSIX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOSIX и PRBLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NOSIX с PRBLX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOSIX или PRBLX.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSIX:

0.59

PRBLX:

0.56

Коэф-т Сортино

NOSIX:

0.88

PRBLX:

0.82

Коэф-т Омега

NOSIX:

1.13

PRBLX:

1.11

Коэф-т Кальмара

NOSIX:

0.56

PRBLX:

0.55

Коэф-т Мартина

NOSIX:

2.13

PRBLX:

2.23

Индекс Язвы

NOSIX:

4.91%

PRBLX:

4.00%

Дневная вол-ть

NOSIX:

19.67%

PRBLX:

18.07%

Макс. просадка

NOSIX:

-55.42%

PRBLX:

-42.20%

Текущая просадка

NOSIX:

-5.22%

PRBLX:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у PRBLX с доходностью 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции PRBLX немного отстают с 12.15%.

NOSIX

С начала года

-0.84%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-2.17%

1 год

10.79%

3 года

15.41%

5 лет

16.09%

10 лет

12.56%

PRBLX

С начала года

0.97%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-1.27%

1 год

9.69%

3 года

13.96%

5 лет

15.36%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Parnassus Core Equity Fund

Сравнение комиссий NOSIX и PRBLX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.

PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSIX и PRBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSIX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRBLX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и PRBLX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PRBLX в 9.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.64%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.75%3.35%2.59%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		9.85%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.63%3.12%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и PRBLX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PRBLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и PRBLX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...