PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOSIX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOSIXPRBLX
Дох-ть с нач. г.27.08%21.62%
Дох-ть за 1 год39.84%25.95%
Дох-ть за 3 года10.18%0.67%
Дох-ть за 5 лет15.91%7.29%
Дох-ть за 10 лет13.35%6.09%
Коэф-т Шарпа3.131.91
Коэф-т Сортино4.162.48
Коэф-т Омега1.581.36
Коэф-т Кальмара4.581.19
Коэф-т Мартина20.7511.78
Индекс Язвы1.87%2.13%
Дневная вол-ть12.39%13.10%
Макс. просадка-55.43%-45.76%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOSIX и PRBLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и PRBLX

С начала года, NOSIX показывает доходность 27.08%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции PRBLX по среднегодовой доходности: 13.35% против 6.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
12.54%
NOSIX
PRBLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и PRBLX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOSIX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 20.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.75
PRBLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRBLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRBLX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRBLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRBLX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRBLX, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.78

Сравнение коэффициента Шарпа NOSIX и PRBLX

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
1.91
NOSIX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и PRBLX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности PRBLX в 0.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.25%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.36%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%1.32%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и PRBLX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NOSIX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и PRBLX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеют волатильность 3.91% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.81%
NOSIX
PRBLX