Сравнение NOSIX с VV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOSIX показывает доходность -5.71%, а VV немного выше – -5.64%. За последние 10 лет акции NOSIX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 9.87% против 12.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VV в 1.34%

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 14.20% и 14.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.