Сравнение NOSIX с VV
NOSIX (Northern Stock Index Fund) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NOSIX returned 15.29%/yr vs 15.35%/yr for VV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. NOSIX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности NOSIX и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOSIX показывает доходность 13.76%, а VV немного ниже – 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 15.29%, а акции VV немного впереди с 15.35%.
NOSIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 10.04%
VV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $91.70M | $79.72M | $90.79M |
Сравнение доходности по годам NOSIX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSIX Northern Stock Index Fund | 13.76% | 17.83% | 24.87% | 26.24% | -18.25% | 28.55% | 18.33% | 31.35% | -4.54% | 21.71% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 13.19% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Correlation
The correlation between NOSIX and VV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between NOSIX and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOSIX vs. VV — Ранг доходности на риск
NOSIX
VV
Сравнение NOSIX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOSIX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.57 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 10.80 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOSIX и VV
Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOSIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -54.81% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.21% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.97% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -25.66% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -34.28% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.80% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.18% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSIX и VV
Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 4.11% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOSIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.19% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 10.36% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.01% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.38% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.22% | +0.01% |
Сравнение комиссий NOSIX и VV
NOSIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSIX и VV
Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VV в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSIX Northern Stock Index Fund | 2.62% | 2.94% | 2.59% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 4.82% | 3.13% | 2.76% | 3.36% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.99% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NOSIX and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VV has higher volatility (4.19%) compared to NOSIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs VV's -54.81%.
NOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOSIX и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор