PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOSIX с VV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOSIX (Northern Stock Index Fund) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NOSIX returned 15.70%/yr vs 15.62%/yr for VV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NOSIX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 15.70%, а акции VV немного отстают с 15.62%.

NOSIX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.33%
5 лет*
13.52%
10 лет*
15.70%

VV

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.95%
1 год
23.37%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.65%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSIX и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		9.78%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		7.90%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between NOSIX and VV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.98

The correlation between NOSIX and VV shifts across timeframes, from 0.87 (1 year) to 0.98 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с PARMXNOSIX с SPYNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINX
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

NOSIX vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOSIXVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.86

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.54

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.55

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

11.23

+2.36

NOSIX vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и VV

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOSIXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-54.81%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.21%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.97%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-25.66%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-34.28%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-3.21%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-6.83%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.09%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и VV

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOSIXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.94%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.93%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.66%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.33%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.21%

+0.04%

Сравнение комиссий NOSIX и VV

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и VV

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VV в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.68%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.00%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

NOSIX and VV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VV has higher volatility (4.94%) compared to NOSIX (4.66%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs VV's -54.81%.

NOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSIX и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор