Сравнение NOSIX с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSIX и VV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSIX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSIX Northern Stock Index Fund | -4.34% | 17.83% | 24.87% | 26.24% | -18.25% | 28.55% | 18.33% | 31.35% | -4.54% | 21.71% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью -4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 13.97%, а акции VV немного впереди с 14.13%.
NOSIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.97%
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSIX и VV
NOSIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NOSIX vs. VV — Ранг доходности на риск
NOSIX
VV
Сравнение NOSIX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSIX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.05 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NOSIX и VV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSIX и VV
Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSIX Northern Stock Index Fund | 3.08% | 2.94% | 2.59% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 4.82% | 3.13% | 2.76% | 3.36% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок NOSIX и VV
Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и VV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -54.81% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.09% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -25.66% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -34.28% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.85% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.88% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.61% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSIX и VV
Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 5.35% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSIX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.34% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.60% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 18.61% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.24% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.18% | +0.01% |