PortfoliosLab logo
Сравнение NOSIX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOSIX и VLXVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.95%
91.82%
NOSIX
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSIX:

0.46

VLXVX:

0.64

Коэф-т Сортино

NOSIX:

0.77

VLXVX:

0.99

Коэф-т Омега

NOSIX:

1.11

VLXVX:

1.14

Коэф-т Кальмара

NOSIX:

0.47

VLXVX:

0.67

Коэф-т Мартина

NOSIX:

1.90

VLXVX:

3.06

Индекс Язвы

NOSIX:

4.70%

VLXVX:

3.20%

Дневная вол-ть

NOSIX:

19.48%

VLXVX:

15.35%

Макс. просадка

NOSIX:

-55.42%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

NOSIX:

-10.06%

VLXVX:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью -0.51%.


NOSIX

С начала года

-5.71%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-5.53%

1 год

8.29%

5 лет

12.96%

10 лет

10.04%

VLXVX

С начала года

-0.51%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-1.00%

1 год

9.37%

5 лет

11.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и VLXVX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSIX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSIX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NOSIX: 0.46
VLXVX: 0.64
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOSIX: 0.77
VLXVX: 0.99
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NOSIX: 1.11
VLXVX: 1.14
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NOSIX: 0.47
VLXVX: 0.67
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NOSIX: 1.90
VLXVX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.64
NOSIX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и VLXVX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VLXVX в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.37%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.08%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и VLXVX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-5.27%
NOSIX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и VLXVX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
10.80%
NOSIX
VLXVX