PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOSIX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOSIXVLXVX
Дох-ть с нач. г.27.08%17.19%
Дох-ть за 1 год39.84%29.59%
Дох-ть за 3 года10.18%5.01%
Дох-ть за 5 лет15.91%10.40%
Коэф-т Шарпа3.132.62
Коэф-т Сортино4.163.62
Коэф-т Омега1.581.48
Коэф-т Кальмара4.582.66
Коэф-т Мартина20.7517.07
Индекс Язвы1.87%1.69%
Дневная вол-ть12.39%10.99%
Макс. просадка-55.43%-31.42%
Текущая просадка0.00%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NOSIX и VLXVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и VLXVX

С начала года, NOSIX показывает доходность 27.08%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью 17.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
9.91%
NOSIX
VLXVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и VLXVX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOSIX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 20.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.75
VLXVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 17.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.07

Сравнение коэффициента Шарпа NOSIX и VLXVX

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.62
NOSIX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и VLXVX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VLXVX в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.25%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.75%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и VLXVX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.20%
NOSIX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и VLXVX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
2.91%
NOSIX
VLXVX