PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOSIX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.03%
7.65%
NOSIX
VLXVX

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью 15.36%.


NOSIX

С начала года

25.49%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.20%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

15.49%

10 лет (среднегодовая)

13.06%

VLXVX

С начала года

15.36%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

6.92%

1 год

22.48%

5 лет (среднегодовая)

10.03%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NOSIXVLXVX
Коэф-т Шарпа2.612.04
Коэф-т Сортино3.492.83
Коэф-т Омега1.491.37
Коэф-т Кальмара3.783.10
Коэф-т Мартина16.9812.91
Индекс Язвы1.88%1.71%
Дневная вол-ть12.24%10.82%
Макс. просадка-55.43%-31.42%
Текущая просадка-1.35%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и VLXVX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NOSIX и VLXVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOSIX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.612.04
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.492.83
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.37
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.783.10
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.9812.91
NOSIX
VLXVX

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.04
NOSIX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и VLXVX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VLXVX в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.26%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.78%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и VLXVX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-1.76%
NOSIX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и VLXVX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
2.90%
NOSIX
VLXVX