PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOSIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.89%
11.79%
NOSIX
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOSIX показывает доходность 25.49%, а SPY немного ниже – 25.36%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции NOSIX – 13.07% и акции SPY – 13.07%.


NOSIX

С начала года

25.49%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

11.89%

1 год

31.91%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


NOSIXSPY
Коэф-т Шарпа2.682.69
Коэф-т Сортино3.583.59
Коэф-т Омега1.501.50
Коэф-т Кальмара3.893.89
Коэф-т Мартина17.5317.53
Индекс Язвы1.88%1.87%
Дневная вол-ть12.25%12.15%
Макс. просадка-55.43%-55.19%
Текущая просадка-1.35%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и SPY

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NOSIX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOSIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.682.69
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.583.59
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.50
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.893.89
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 17.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5317.53
NOSIX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.69
NOSIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и SPY

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.26%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и SPY

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-1.41%
NOSIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и SPY

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.06% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
4.09%
NOSIX
SPY