PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Northern Stock Index Fund (NOSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS6651627720
CUSIP665162772
ЭмитентNorthern Funds
Дата выпуска7 окт. 1996 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NOSIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NOSIX с SPY, NOSIX с VOO, NOSIX с PRBLX, NOSIX с VLXVX, NOSIX с PARMX, NOSIX с IVV, NOSIX с PRDGX, NOSIX с VV, NOSIX с QQQ, NOSIX с Vv

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Stock Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
11.47%
NOSIX (Northern Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Northern Stock Index Fund показал доход в 22.54% с начала года и 33.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Stock Index Fund составила 12.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.54%24.30%
1 месяц1.59%4.09%
6 месяцев12.19%14.29%
1 год33.92%35.42%
5 лет (среднегодовая)15.11%13.95%
10 лет (среднегодовая)12.98%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NOSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%5.34%3.20%-4.09%4.94%3.59%1.21%2.43%2.12%-0.91%22.54%
20236.25%-2.44%3.67%1.56%0.43%6.61%3.19%-1.58%-4.78%-2.08%9.12%4.57%26.24%
2022-5.19%-2.99%3.69%-8.72%0.15%-8.25%9.21%-4.08%-9.21%8.10%5.56%-5.83%-18.25%
2021-1.02%2.77%4.36%5.33%0.68%2.31%2.37%3.03%-4.66%7.01%-0.72%4.46%28.55%
2020-0.05%-8.26%-12.32%12.83%4.76%1.96%5.63%7.17%-3.79%-2.67%10.93%3.85%18.33%
20198.01%3.20%1.93%4.03%-6.34%7.04%1.41%-1.60%1.87%2.15%3.61%3.02%31.35%
20185.70%-3.70%-2.53%0.35%2.42%0.60%3.72%3.23%0.57%-6.85%2.05%-9.09%-4.54%
20171.89%3.93%0.12%1.02%1.39%0.60%2.06%0.30%2.06%2.31%3.06%1.12%21.71%
2016-4.97%-0.13%6.76%0.36%1.80%0.27%3.70%0.11%-0.01%-1.83%3.72%1.97%11.88%
2015-3.01%5.75%-1.60%0.94%1.29%-1.93%2.05%-6.03%-2.50%8.44%0.31%-1.63%1.25%
2014-3.46%4.58%0.82%0.73%2.31%2.05%-1.36%3.97%-1.40%2.42%2.72%-0.26%13.58%
20135.15%1.34%3.76%1.90%2.37%-1.39%5.07%-2.86%3.10%4.60%3.02%2.52%32.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NOSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NOSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Northern Stock Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.70
NOSIX (Northern Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.77$0.76$0.68$0.60$0.64$0.63$0.61$0.55$0.56$0.49$0.45$0.40

Дивидендный доход

1.29%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.76
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.68
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.60
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.64
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.63
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.61
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.56
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.49
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.45
2013$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-1.40%
NOSIX (Northern Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northern Stock Index Fund показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка Northern Stock Index Fund составляет 1.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.43%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-48.1%28 мар. 2000 г.6339 окт. 2002 г.10455 дек. 2006 г.1678
-33.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.54%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.43%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northern Stock Index Fund составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
3.19%
NOSIX (Northern Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)