Сравнение PARFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARFX или VOO.
Основные характеристики
| PARFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.95% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.43% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.13% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 12.34% |
| Макс. просадка | -53.67% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PARFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARFX и VOO
С начала года, PARFX показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.13% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и VOO
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и VOO
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.97% | 1.14% | 0.90% | 0.45% | 0.63% | 1.29% | 1.22% | 1.10% | 1.07% | 1.19% | 1.05% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и VOO
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.