PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARFX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARFX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PARFX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARFX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.08%18.56%13.90%20.55%-19.31%17.22%18.32%25.12%-7.93%20.76%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 21.35% соответственно.

PARFX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.84%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.28%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PARFX:
PARFX с JLGMXPARFX с FXAIXPARFX с AALTXPARFX с VOOPARFX с VGTPARFX с VIGAXPARFX с PRVBX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий PARFX и VITAX

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PARFX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARFX
Ранг доходности на риск PARFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARFX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARFXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.06

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.64

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.77

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

5.48

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARFX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARFXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между PARFX и VITAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и VITAX

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		3.86%3.82%1.69%4.32%7.60%6.77%4.27%5.55%8.33%2.34%3.11%4.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и VITAX

Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARFXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-54.81%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-16.38%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-35.10%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-35.10%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-12.77%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-8.06%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.30%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и VITAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARFXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.04%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

16.41%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

27.65%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

25.29%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

24.72%

-9.35%