Сравнение PARFX с AALTX
PARFX (T. Rowe Price Retirement 2050 Fund) and AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PARFX returned 11.55%/yr vs 12.12%/yr for AALTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PARFX charges 0.89%/yr vs 0.33%/yr for AALTX.
Доходность
Сравнение доходности PARFX и AALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у AALTX с доходностью 8.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARFX имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции AALTX немного впереди с 12.12%.
PARFX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.55%
AALTX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам PARFX и AALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 9.06% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 8.54% | 20.06% | 15.09% | 20.34% | -19.14% | 16.96% | 19.07% | 24.59% | -5.87% | 22.18% |
Correlation
The correlation between PARFX and AALTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between PARFX and AALTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARFX vs. AALTX — Ранг доходности на риск
PARFX
AALTX
Сравнение PARFX c AALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARFX | AALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.30 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 10.18 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARFX и AALTX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки AALTX в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и AALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARFX | AALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -50.02% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -9.45% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -14.93% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.68% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -29.30% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.73% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.16% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.13% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и AALTX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеют волатильность 5.09% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARFX | AALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.05% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.17% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 12.34% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.42% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 14.88% | +0.52% |
Сравнение комиссий PARFX и AALTX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AALTX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и AALTX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности AALTX в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 5.36% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.50% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PARFX and AALTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PARFX has higher volatility (5.09%) compared to AALTX (5.05%). In terms of maximum drawdown, PARFX dropped -53.67% vs AALTX's -50.02%.
PARFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARFX и AALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор