Сравнение PARFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.08% соответственно.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и FXAIX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PARFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PARFX
FXAIX
Сравнение PARFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 7.30 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и FXAIX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и FXAIX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -33.79% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.13% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -24.50% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -33.79% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.23% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -3.83% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.53% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и FXAIX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.34% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.53% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 18.32% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.92% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 18.05% | -2.68% |