Сравнение PARFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARFX или FXAIX.
Основные характеристики
| PARFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.07% | 27.28% |
| Дох-ть за 1 год | 29.17% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.02% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.75% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.17% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 17.87 | 21.47 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 12.29% |
| Макс. просадка | -53.67% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PARFX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARFX и FXAIX
С начала года, PARFX показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и FXAIX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и FXAIX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.97% | 1.14% | 0.90% | 0.45% | 0.63% | 1.29% | 1.22% | 1.10% | 1.07% | 1.19% | 1.05% | 0.85% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и FXAIX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.