Сравнение PARFX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 10.28% против 18.24% соответственно.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и JLGMX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
PARFX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
PARFX
JLGMX
Сравнение PARFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.05 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.81 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 2.47 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.80 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и JLGMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и JLGMX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и JLGMX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -31.82% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -16.73% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -31.13% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -31.82% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -13.83% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -5.82% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.51% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и JLGMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 5.98%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.48% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.54% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 21.14% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.25% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 21.54% | -6.17% |