Сравнение PARFX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PARFX или JLGMX.
Основные характеристики
| PARFX | JLGMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.95% | 34.52% |
| Дох-ть за 1 год | 30.43% | 47.13% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 4.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.13% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 13.37 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 3.43% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 18.02% |
| Макс. просадка | -53.67% | -39.64% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PARFX и JLGMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PARFX и JLGMX
С начала года, PARFX показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 34.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARFX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции JLGMX немного впереди с 9.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и JLGMX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PARFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и JLGMX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности JLGMX в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 0.97% | 1.14% | 0.90% | 0.45% | 0.63% | 1.29% | 1.22% | 1.10% | 1.07% | 1.19% | 1.05% | 0.85% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.23% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и JLGMX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и JLGMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 3.07%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.