PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PARFX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PARFX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARFX и VWUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
-1.08%18.56%13.90%20.55%-19.31%17.22%18.32%25.12%-7.93%20.76%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 10.28% против 17.34% соответственно.


PARFX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.84%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.28%

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Сравнение комиссий PARFX и VWUSX

PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.


Доходность на риск

PARFX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PARFX
Ранг доходности на риск PARFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARFX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PARFXVWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.57

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.98

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.68

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

2.20

+4.43

PARFX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARFX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARFX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PARFXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.57

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между PARFX и VWUSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PARFX и VWUSX

Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
3.86%3.82%1.69%4.32%7.60%6.77%4.27%5.55%8.33%2.34%3.11%4.00%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Просадки

Сравнение просадок PARFX и VWUSX

Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и VWUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PARFXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-73.31%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-19.15%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-42.18%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-42.18%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-16.06%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-22.89%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.91%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PARFX и VWUSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PARFXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.11%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

13.35%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

23.65%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

26.96%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

24.60%

-9.23%