Сравнение PARFX с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и VWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и VWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 10.28% против 17.34% соответственно.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и VWUSX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.
Доходность на риск
PARFX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск
PARFX
VWUSX
Сравнение PARFX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | VWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.98 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.68 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 2.20 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и VWUSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и VWUSX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и VWUSX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и VWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -73.31% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -19.15% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -42.18% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -42.18% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -16.06% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -22.89% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.91% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и VWUSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.11% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 13.35% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 23.65% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 26.96% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 24.60% | -9.23% |