PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с USOY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

PAPI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и USOY

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%2.30%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		60.22%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.54%
1 месяц
34.04%
С начала года
60.22%
6 месяцев
55.39%
1 год
44.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий PAPI и USOY

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.75

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.20

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.91

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.47

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.24

-0.22

Корреляция

Корреляция между PAPI и USOY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и USOY

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности USOY в 64.71%

TTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		64.71%104.32%48.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и USOY

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-17.46%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-15.70%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.54%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.56%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

8.34%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и USOY

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

11.94%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

18.38%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

25.35%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

22.37%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

22.37%

-10.41%