PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с TCAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

PAPI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и TCAL

2026 (YTD)2025
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%3.16%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий PAPI и TCAL

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TCAL в 0.34%.

TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.12

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-0.09

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.07

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

-0.22

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.12

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.08

+1.10

Корреляция

Корреляция между PAPI и TCAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и TCAL

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности TCAL в 11.74%

TTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и TCAL

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-7.24%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-7.24%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.52%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.59%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.13%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и TCAL

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеют волатильность 3.21% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.36%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.61%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

11.70%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

11.68%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

11.68%

+0.28%