PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с QRMI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

PAPI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и QRMI

2026 (YTD)202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-3.23%3.76%14.72%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -3.23%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
1.99%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий PAPI и QRMI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.26

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.41

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.41

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

1.19

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.26

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.07

+0.94

Корреляция

Корреляция между PAPI и QRMI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и QRMI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности QRMI в 12.76%

TTM20252024202320222021
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.76%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и QRMI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPIQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-20.95%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-5.04%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.26%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-8.25%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.72%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и QRMI

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPIQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.90%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

4.87%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

7.74%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

8.46%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

8.46%

+3.50%