Сравнение PAPI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
PAPI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 6.94% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 57.12% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 57.12%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 66.94%
- 1 год
- 52.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и MRNY
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
PAPI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
PAPI
MRNY
Сравнение PAPI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.67 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 2.54 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.50 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и MRNY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и MRNY
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности MRNY в 87.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 87.55% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и MRNY
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -82.15% | +67.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -31.53% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -66.92% | +64.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -51.51% | +48.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 15.83% | -13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и MRNY
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 17.53% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 39.40% | -31.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 52.68% | -38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 51.44% | -39.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 51.44% | -39.48% |