PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAPI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
8.79%
PAPI
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 21.86%.


PAPI

С начала года

13.51%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

6.23%

1 год

19.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

21.86%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

8.87%

1 год

26.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PAPIJEPQ
Коэф-т Шарпа2.092.14
Коэф-т Сортино2.992.81
Коэф-т Омега1.371.44
Коэф-т Кальмара4.542.47
Коэф-т Мартина11.7110.65
Индекс Язвы1.70%2.48%
Дневная вол-ть9.55%12.34%
Макс. просадка-4.39%-16.82%
Текущая просадка-0.29%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAPI и JEPQ

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.


JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PAPI и JEPQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.14
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.992.81
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.44
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.542.47
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7110.65
PAPI
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.803.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
2.09
2.14
PAPI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и JEPQ

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности JEPQ в 9.46%


TTM20232022
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
6.91%1.45%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.46%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и JEPQ

Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-1.24%
PAPI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и JEPQ

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.84%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
3.83%
PAPI
JEPQ