Сравнение PAPI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PAPI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или JEPQ.
Основные характеристики
| PAPI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.99% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 20.64% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 11.74 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 9.67% | 12.27% |
| Макс. просадка | -4.39% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PAPI и JEPQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и JEPQ
С начала года, PAPI показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и JEPQ
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и JEPQ
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.94% | 1.45% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и JEPQ
Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и JEPQ
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.01%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.