PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с JEPQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

PAPI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-2.87%15.18%24.85%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
3.25%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.82%
3 года*
19.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий PAPI и JEPQ

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.07

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.70

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.45

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.07

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.82

+0.20

Корреляция

Корреляция между PAPI и JEPQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и JEPQ

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности JEPQ в 11.10%

TTM2025202420232022
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.10%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и JEPQ

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-20.07%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.58%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.85%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.55%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.34%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и JEPQ

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.02%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

10.47%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

18.52%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

16.91%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

16.91%

-4.95%