Сравнение PAPI с JEPQ
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. PAPI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, PAPI returned 12.01% vs 25.10% for JEPQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.57% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 8.68% |
Correlation
The correlation between PAPI and JEPQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PAPI
JEPQ
Сравнение PAPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.86 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 13.55 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и JEPQ
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -20.07% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -8.82% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -2.48% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.40% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.86% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и JEPQ
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 6.27% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 10.58% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 13.08% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.79% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.79% | -5.06% |
Сравнение комиссий PAPI и JEPQ
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и JEPQ
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and JEPQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to PAPI (2.68%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 25.10% vs 12.01% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.10% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 7.56% for PAPI.
PAPI is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Morgan Stanley and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор