Сравнение PAPI с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
PAPI и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.61% | 11.03% | 19.02% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.61%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и FTHI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
PAPI vs. FTHI — Ранг доходности на риск
PAPI
FTHI
Сравнение PAPI c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 7.84 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.51 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и FTHI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и FTHI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности FTHI в 8.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.99% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и FTHI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -32.65% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -10.92% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.36% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.73% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.95% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и FTHI
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.36% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.60% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 14.99% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.54% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 14.38% | -2.42% |