PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAPI с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с FTHI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).

PAPI и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или FTHI.

Корреляция

Корреляция между PAPI и FTHI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAPI:

0.20

FTHI:

0.41

Коэф-т Сортино

PAPI:

0.44

FTHI:

0.73

Коэф-т Омега

PAPI:

1.06

FTHI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PAPI:

0.24

FTHI:

0.44

Коэф-т Мартина

PAPI:

0.85

FTHI:

1.90

Индекс Язвы

PAPI:

4.09%

FTHI:

3.72%

Дневная вол-ть

PAPI:

13.84%

FTHI:

16.05%

Макс. просадка

PAPI:

-14.27%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

PAPI:

-6.37%

FTHI:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -3.34%.

PAPI

С начала года

0.19%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-3.61%

1 год

2.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

-3.34%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-4.19%

1 год

6.56%

5 лет

10.89%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PAPI и FTHI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAPI и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг риск-скорректированной доходности PAPI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAPI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAPI c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и FTHI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности FTHI в 9.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.47%7.07%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.35%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и FTHI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и FTHI

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.84%, в то время как у First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...