Сравнение PAPI с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
PAPI и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или FTHI.
Основные характеристики
| PAPI | FTHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.19% | 20.07% |
| Дох-ть за 1 год | 21.30% | 26.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 4.75 | 4.50 |
| Коэф-т Мартина | 12.27 | 25.80 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 9.64% | 8.25% |
| Макс. просадка | -4.39% | -32.65% |
| Текущая просадка | -0.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PAPI и FTHI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и FTHI
С начала года, PAPI показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью 20.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и FTHI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAPI c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и FTHI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности FTHI в 8.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.93% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.25% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.02% | 4.43% | 4.98% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и FTHI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и FTHI
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.