Сравнение PAPI с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
PAPI и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -2.20% | 9.11% | 14.52% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -2.20%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и DJIA
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
PAPI vs. DJIA — Ранг доходности на риск
PAPI
DJIA
Сравнение PAPI c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.76 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.12 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.58 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и DJIA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и DJIA
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности DJIA в 11.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.46% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и DJIA
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -16.91% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -9.20% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -5.59% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.63% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.23% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и DJIA
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.20% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 6.07% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 13.05% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 11.32% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 11.32% | +0.64% |