PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с DIVO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

PAPI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и DIVO

2026 (YTD)202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.01%17.40%16.22%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.01%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.93%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.92%
1 год
17.49%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий PAPI и DIVO

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.96

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.03

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

9.67

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.34

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.83

+0.19

Корреляция

Корреляция между PAPI и DIVO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и DIVO

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности DIVO в 6.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.49%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и DIVO

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-30.04%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.21%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.13%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.62%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.93%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и DIVO

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.57%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.01%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

13.17%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

11.93%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

14.93%

-2.97%