Сравнение PAPI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
PAPI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 4.64% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 20.49% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 20.49%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- -25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и CRSH
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
PAPI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
PAPI
CRSH
Сравнение PAPI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.60 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.63 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.50 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -0.68 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.60 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.63 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и CRSH составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и CRSH
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности CRSH в 98.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.84% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и CRSH
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -63.68% | +49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -48.16% | +36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -52.59% | +49.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -41.89% | +39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 35.17% | -32.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и CRSH
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 8.04% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 23.39% | -15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 42.40% | -28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 48.40% | -36.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 48.40% | -36.44% |