PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAPI с BST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PAPIBST
Дох-ть с нач. г.12.99%18.71%
Дох-ть за 1 год20.64%21.03%
Коэф-т Шарпа2.061.24
Коэф-т Сортино2.981.69
Коэф-т Омега1.371.22
Коэф-т Кальмара4.540.68
Коэф-т Мартина11.744.08
Индекс Язвы1.70%5.31%
Дневная вол-ть9.67%17.44%
Макс. просадка-4.39%-46.59%
Текущая просадка-0.75%-16.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PAPI и BST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и BST

С начала года, PAPI показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью 18.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
7.54%
PAPI
BST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAPI c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.74
BST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.08

Сравнение коэффициента Шарпа PAPI и BST

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BST равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.201.401.601.802.002.20Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
2.06
1.24
PAPI
BST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и BST

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности BST в 8.05%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
6.94%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.05%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и BST

Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки BST в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и BST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
-1.56%
PAPI
BST

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и BST

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.01%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
4.12%
PAPI
BST