PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAPI с BST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAPI и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
3.50%
PAPI
BST

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью 16.19%.


PAPI

С начала года

13.51%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

6.23%

1 год

19.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BST

С начала года

16.19%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

3.42%

1 год

16.32%

5 лет (среднегодовая)

10.24%

10 лет (среднегодовая)

13.87%

Основные характеристики


PAPIBST
Коэф-т Шарпа2.090.98
Коэф-т Сортино2.991.37
Коэф-т Омега1.371.18
Коэф-т Кальмара4.540.55
Коэф-т Мартина11.713.20
Индекс Язвы1.70%5.34%
Дневная вол-ть9.55%17.52%
Макс. просадка-4.39%-46.58%
Текущая просадка-0.29%-17.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PAPI и BST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAPI c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.090.98
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.991.37
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.18
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.541.17
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.713.20
PAPI
BST

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BST равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.201.401.601.802.002.20Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
2.09
0.98
PAPI
BST

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и BST

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности BST в 8.28%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
6.91%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.28%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и BST

Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки BST в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и BST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-3.65%
PAPI
BST

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и BST

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.84%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
4.66%
PAPI
BST