Сравнение PAPI с BST
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while BST (BlackRock Science and Technology Trust) is a stock. Over the past year, PAPI returned 12.39% vs 46.47% for BST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и BST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью 24.81%.
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BST
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 14.60%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 28.67%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 20.54%
Сравнение доходности по годам PAPI и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 24.81% | 23.65% | 17.96% | 9.92% |
Correlation
The correlation between PAPI and BST is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between PAPI and BST shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. BST — Ранг доходности на риск
PAPI
BST
Сравнение PAPI c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.05 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.09 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.59 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.66 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и BST
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и BST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -47.72% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -15.31% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.50% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -12.98% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.62% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и BST
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.23%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 6.35% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 15.24% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 18.07% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 23.61% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 25.75% | -13.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и BST
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности BST в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 8.56% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and BST have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BST has higher volatility (6.35%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs BST's -47.72%.
BST currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и BST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор