PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANW с VTIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PANW и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 29.12% против 3.09% соответственно.

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
15.15%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between PANW and VTIP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

PANW vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANWVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.07

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
5.24

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.65

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

6.57

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

25.36

-22.74

PANW vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANW и VTIP

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-6.27%

-41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-0.70%

-35.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-0.98%

-35.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-5.50%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-6.27%

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-0.22%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-1.04%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

0.18%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и VTIP

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

0.40%

+16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

1.04%

+31.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

1.50%

+37.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

2.77%

+38.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

2.74%

+35.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и VTIP

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

PANW and VTIP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.97%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор