PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PANW с FFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PANW returned 28.26%/yr vs 13.92%/yr for FFIV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 52.24%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.92%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 28.26% против 13.92% соответственно.

PANW

1 день
-5.64%
1 месяц
51.95%
С начала года
52.24%
6 месяцев
44.83%
1 год
42.26%
3 года*
37.18%
5 лет*
36.33%
10 лет*
28.26%

FFIV

1 день
-0.85%
1 месяц
22.95%
С начала года
58.92%
6 месяцев
68.58%
1 год
39.57%
3 года*
40.34%
5 лет*
16.53%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		52.24%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
FFIV
F5 Networks, Inc.		58.92%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between PANW and FFIV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.

0.43

The correlation between PANW and FFIV shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$208.64B

FFIV:

$23.24B

EPS

PANW:

$1.17

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

PANW:

239.15

FFIV:

33.28

Коэффициент PEG

PANW:

0.02

FFIV:

1.45

Коэффициент P/S

PANW:

19.00

FFIV:

9.77

Коэффициент P/B

PANW:

7.54

FFIV:

6.37

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$10.61B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$7.63B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.33B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANETFFIV с FTNT

Доходность на риск

PANW vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANWFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.20

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.72

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

2.52

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANW vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIV равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANWFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.27

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PANW и FFIV

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-97.59%

+49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-34.73%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-34.73%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-47.42%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-54.59%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.85%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-40.21%

+25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

15.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и FFIV

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

8.06%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.67%

24.62%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

33.26%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.63%

29.99%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

29.82%

+8.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и FFIV

Ни PANW, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.00B
0
(PANW) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PANW and FFIV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.94%) compared to FFIV (8.06%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор