Сравнение PANW с FFIV
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PANW returned 32.37%/yr vs 12.59%/yr for FFIV. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PANW и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 96.88%, что значительно выше, чем у FFIV с доходностью 61.14%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 32.37% против 12.59% соответственно.
PANW
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 117.53%
- С начала года
- 96.88%
- 1 год
- 114.48%
- 3 года*
- 49.21%
- 5 лет*
- 41.30%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 29.92%
FFIV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 48.76%
- С начала года
- 61.14%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 17.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $382.68M | $285.10M | $272.04M | |
| $2.08B | $2.21B | $2.38B |
Сравнение доходности по годам PANW и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 96.88% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 61.14% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between PANW and FFIV is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$295.57B
FFIV:
$23.21B
PANW:
$1.17
FFIV:
$12.55
PANW:
310.68
FFIV:
32.77
PANW:
0.02
FFIV:
1.43
PANW:
24.69
FFIV:
29.39
PANW:
9.75
FFIV:
6.15
PANW:
$10.61B
FFIV:
$810.09M
PANW:
$7.63B
FFIV:
$2.71B
PANW:
$1.33B
FFIV:
$882.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. FFIV — Ранг доходности на риск
PANW
FFIV
Сравнение PANW c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 0.84 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 1.83 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и FFIV
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -97.59% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -34.73% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -34.73% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -47.42% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -54.59% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -4.62% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -39.97% | +25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 15.88% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и FFIV
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 10.76% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.72% | 24.58% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.23% | 34.59% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 30.22% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 29.66% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и FFIV
Ни PANW, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и FFIV
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FFIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 700.06M при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в -42.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
FFIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 213.63M при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
FFIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.21M при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and FFIV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (14.88%) compared to FFIV (10.76%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs FFIV's -97.59%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор