PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PANW с ENPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, ENPH in Solar. Over the past 10 years, PANW returned 28.21%/yr vs 40.45%/yr for ENPH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.60%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 113.39%. За последние 10 лет акции PANW уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 28.21% против 40.45% соответственно.

PANW

1 день
-0.42%
1 месяц
51.78%
С начала года
51.60%
6 месяцев
42.71%
1 год
43.89%
3 года*
35.04%
5 лет*
36.21%
10 лет*
28.21%

ENPH

1 день
-0.91%
1 месяц
89.87%
С начала года
113.39%
6 месяцев
122.33%
1 год
58.46%
3 года*
-27.93%
5 лет*
-12.68%
10 лет*
40.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.60%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		113.39%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between PANW and ENPH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.

0.26

Over the past year, the correlation between PANW and ENPH has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$207.76B

ENPH:

$8.98B

EPS

PANW:

$1.17

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

PANW:

238.15

ENPH:

74.64

Коэффициент PEG

PANW:

0.02

ENPH:

1.70

Коэффициент P/S

PANW:

18.92

ENPH:

6.51

Коэффициент P/B

PANW:

7.51

ENPH:

8.15

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$10.61B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$7.63B

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.33B

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

PANW vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANWENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.70

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.60

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

2.46

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANW vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANWENPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.70

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.18

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.21

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PANW и ENPH

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-95.97%

+47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-43.13%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-86.23%

+50.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-92.23%

+56.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-92.23%

+44.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-79.65%

+72.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-50.53%

+35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

23.79%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ENPH

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.96%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.51%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

32.51%

-15.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.66%

62.14%

-30.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.38%

84.42%

-46.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.63%

69.64%

-28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

78.13%

-39.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ENPH

Ни PANW, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.00B
282.90M
(PANW) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
35.5%
Активы портфеля
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

PANW and ENPH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (32.51%) compared to PANW (16.96%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs ENPH's -95.97%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор