Сравнение PANW с DXCM
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 15.60%/yr for DXCM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 28.39% против 15.60% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
DXCM
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 26.41%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- -14.90%
- 5 лет*
- -4.71%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам PANW и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
DXCM DexCom, Inc. | 15.44% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between PANW and DXCM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between PANW and DXCM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
DXCM:
$30.16B
PANW:
$1.17
DXCM:
$2.31
PANW:
227.13
DXCM:
33.11
PANW:
0.02
DXCM:
0.78
PANW:
18.05
DXCM:
6.39
PANW:
7.16
DXCM:
10.20
PANW:
$10.61B
DXCM:
$4.82B
PANW:
$7.63B
DXCM:
$2.96B
PANW:
$1.33B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. DXCM — Ранг доходности на риск
PANW
DXCM
Сравнение PANW c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.30 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.51 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.29 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.10 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.32 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.31 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и DXCM
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -94.61% | +46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -38.75% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -60.95% | +24.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -66.32% | +30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -66.32% | +18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -52.94% | +41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -36.00% | +21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 22.71% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и DXCM
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 13.77% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 25.06% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 40.61% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 46.96% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 48.42% | -9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и DXCM
Ни PANW, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и DXCM
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and DXCM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to DXCM (13.77%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs DXCM's -94.61%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор