Сравнение PANW с DT
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, DT in Software - Application. Over the past 5 years, PANW returned 39.80%/yr vs -6.21%/yr for DT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PANW и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 89.28%, что значительно выше, чем у DT с доходностью 3.16%.
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам PANW и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 2.08% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
Correlation
The correlation between PANW and DT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between PANW and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PANW:
$237.62B
DT:
$13.03B
PANW:
$1.17
DT:
$0.73
PANW:
297.34
DT:
61.00
PANW:
0.02
DT:
0.84
PANW:
23.63
DT:
6.69
PANW:
9.38
DT:
5.12
PANW:
$10.61B
DT:
$2.02B
PANW:
$7.63B
DT:
$1.65B
PANW:
$1.33B
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. DT — Ранг доходности на риск
PANW
DT
Сравнение PANW c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.39 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -0.70 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и DT
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -61.77% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -40.85% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -48.16% | +12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -61.77% | +25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -43.23% | +40.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -30.94% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 23.10% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и DT
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 11.05% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 34.34% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 39.96% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 40.88% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 46.43% | -7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и DT
Ни PANW, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и DT
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and DT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to DT (11.05%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs DT's -61.77%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор