Сравнение PALL с SGDJ
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PALL returned 7.79%/yr vs 10.08%/yr for SGDJ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PALL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности PALL и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SGDJ по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.08% соответственно.
PALL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- 7.79%
SGDJ
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 72.25%
- 3 года*
- 50.80%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам PALL и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -23.17% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -5.38% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
Correlation
The correlation between PALL and SGDJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г. | 0.38 |
Over the past year, PALL and SGDJ have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
PALL
SGDJ
Сравнение PALL c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.97 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.11 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и SGDJ
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -59.27% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.70% | -36.84% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.70% | -36.84% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -52.66% | -20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -59.27% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.14% | -31.02% | -31.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -26.25% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 14.18% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и SGDJ
Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 12.76%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 18.68% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 42.77% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 50.78% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.41% | 40.87% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 40.96% | -2.93% |
Сравнение комиссий PALL и SGDJ
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и SGDJ
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.85% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
PALL and SGDJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDJ has higher volatility (18.68%) compared to PALL (12.76%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs SGDJ's -59.27%.
On 10-year performance, SGDJ leads with 10.08% vs 7.79% for PALL. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 10.08% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.00% for PALL.
PALL is categorized as Precious Metals, while SGDJ is Gold. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Aberdeen and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.50% for SGDJ.
SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор