Сравнение PALL с SGDJ
PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PALL returned 6.04%/yr vs 7.78%/yr for SGDJ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PALL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности PALL и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью -14.73%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям SGDJ по среднегодовой доходности: 6.04% против 7.78% соответственно.
PALL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -30.41%
- С начала года
- -21.93%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- 6.04%
SGDJ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -15.93%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -14.73%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- 39.26%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам PALL и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -21.93% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -14.73% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
Correlation
The correlation between PALL and SGDJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, PALL and SGDJ have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
PALL
SGDJ
Сравнение PALL c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.45 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 3.28 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и SGDJ
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -59.27% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.20% | -37.83% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.20% | -37.83% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -52.66% | -20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -59.27% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.53% | -37.83% | -23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -26.30% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 16.75% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и SGDJ
Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 12.17%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 14.27% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 42.69% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.72% | 52.06% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 41.17% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 41.01% | -2.88% |
Сравнение комиссий PALL и SGDJ
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и SGDJ
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 9.82% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
PALL and SGDJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDJ has higher volatility (14.27%) compared to PALL (12.17%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs SGDJ's -59.27%.
On 10-year performance, SGDJ leads with 7.78% vs 6.04% for PALL. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PALL has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 7.78% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PALL.
SGDJ has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 0.00% for PALL.
PALL is categorized as Precious Metals, while SGDJ is Gold. PALL tracks Palladium London PM Fix ($/ozt), while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Aberdeen and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.50% for SGDJ.
SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор