Сравнение PALL с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
PALL и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PALL и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -20.27% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и IGLD
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
PALL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
PALL
IGLD
Сравнение PALL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.69 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.17 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.27 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.64 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.69 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.06 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PALL и IGLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и IGLD
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок PALL и IGLD
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -18.59% | -55.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -17.56% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -18.59% | -55.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.36% | -10.51% | -43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -5.01% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 4.13% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и IGLD
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 10.62% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.90% | 21.23% | +22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 23.76% | +24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 14.90% | +27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 14.86% | +22.85% |