Сравнение PALL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Gold Trust (IAU).
PALL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.27% соответственно.
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и IAU
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
PALL vs. IAU — Ранг доходности на риск
PALL
IAU
Сравнение PALL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.33 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.72 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.95 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.26 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PALL и IAU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и IAU
Ни PALL, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PALL и IAU
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -45.14% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -19.18% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -20.93% | -52.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -21.82% | -51.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.36% | -11.71% | -42.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -15.98% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 5.23% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и IAU
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 10.44% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.90% | 24.15% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 27.64% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 17.70% | +24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 15.83% | +21.88% |