Сравнение PALL с CPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и United States Copper Index Fund (CPER).
PALL и CPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALL и CPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.38% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью -1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PALL имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции CPER немного отстают с 9.08%.
PALL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- 9.50%
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и CPER
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPER в 0.80%.
Доходность на риск
PALL vs. CPER — Ранг доходности на риск
PALL
CPER
Сравнение PALL c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.24 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.54 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.35 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 0.71 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.24 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.25 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PALL и CPER составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и CPER
Ни PALL, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PALL и CPER
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и CPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -54.04% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -24.77% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -34.75% | -38.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -38.42% | -35.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.36% | -11.29% | -43.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -25.65% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 12.19% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и CPER
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 9.07% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.90% | 21.93% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.71% | 36.82% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 26.85% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 23.86% | +13.85% |