Сравнение PALL с AGEM
PALL (abrdn Physical Palladium Shares ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - PALL is a Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. PALL is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, PALL returned 15.56% vs 46.18% for AGEM. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PALL charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности PALL и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 28.20%.
PALL
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -14.64%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- -12.75%
- 10 лет*
- 6.37%
- Всё время*
- 6.47%
AGEM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $703.79K | $815.99K | |
| $16.77M | $15.55M | $19.83M |
Сравнение доходности по годам PALL и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF | -14.64% | 62.47% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.20% | 29.73% |
Correlation
The correlation between PALL and AGEM is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALL vs. AGEM — Ранг доходности на риск
PALL
AGEM
Сравнение PALL c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALL | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.33 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 10.42 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALL и AGEM
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALL | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -15.58% | -58.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.20% | -13.92% | -29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -4.64% | -53.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -2.66% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 4.45% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и AGEM
abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALL | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 8.41% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 22.35% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.15% | 24.36% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.77% | 23.56% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.26% | 23.56% | +14.70% |
Сравнение комиссий PALL и AGEM
PALL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и AGEM
PALL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.89% | 1.80% |
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALL and AGEM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALL has higher volatility (13.46%) compared to AGEM (8.41%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, AGEM leads with 46.18% vs 15.56% for PALL. On fees, PALL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AGEM has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGEM has performed better with a 46.18% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for PALL.
PALL is categorized as Precious Metals, while AGEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.60% for PALL and 0.70% for AGEM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALL и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор