PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEM с SGOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEM с SGOL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL).

AGEM и SGOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGEM - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEM и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEM и SGOL

2026 (YTD)2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		5.91%29.81%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		8.35%46.77%

Доходность по периодам

С начала года, AGEM показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 8.35%.

AGEM

1 день
-0.99%
1 месяц
-3.40%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.84%
1 год
41.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOL

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.34%
С начала года
8.35%
6 месяцев
21.12%
1 год
49.31%
3 года*
32.79%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

abrdn Physical Gold Shares ETF

Часто сравнивают с AGEM:
AGEM с AMUNAGEM с ASCIAGEM с EMOPAGEM с VWOAGEM с ECOWAGEM с DVYEAGEM с DEM
Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Сравнение комиссий AGEM и SGOL

AGEM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.

AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF

Доходность на риск

AGEM vs. SGOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEM
Ранг доходности на риск AGEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEM c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEMSGOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.80

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.23

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.59

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

9.38

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEM vs. SGOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEM и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEMSGOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.58

+1.05

Корреляция

Корреляция между AGEM и SGOL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEM и SGOL

Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
AGEM
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF		2.13%1.80%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGEM и SGOL

Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и SGOL.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEMSGOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-45.51%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-19.14%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-13.42%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-18.46%

+16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.29%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEM и SGOL

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) составляет 9.56%, в то время как у abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что AGEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEMSGOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

10.46%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

24.14%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

27.60%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

17.66%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

15.85%

+4.48%