PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с SDMZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.26%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.26%.

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.25%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с AMBFX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO

Сравнение комиссий PALDX и SDMZX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.21

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.89

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.30

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

13.64

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.21

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.17

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.22

-0.51

Корреляция

Корреляция между PALDX и SDMZX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и SDMZX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SDMZX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.30%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и SDMZX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-9.76%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-1.44%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-8.51%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-1.22%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.00%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.35%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и SDMZX

PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.70%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

1.40%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

2.12%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

2.30%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

2.46%

+10.29%