PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий PALDX и GWPAX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.05

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.60

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.65

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.68

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWPAX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Корреляция

Корреляция между PALDX и GWPAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и GWPAX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и GWPAX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-34.15%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.78%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-34.15%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-8.81%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.77%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.91%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и GWPAX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.74%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.61%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

11.28%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

18.89%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

18.17%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

17.95%

-5.19%