PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с FPURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX

Сравнение комиссий PALDX и FPURX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXFPURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.74

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.84

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.80

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXFPURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между PALDX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и FPURX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности FPURX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и FPURX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и FPURX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-31.76%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.48%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-22.53%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.06%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.66%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.00%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и FPURX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.70%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

7.89%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.65%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

13.28%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

13.05%

-0.29%