Сравнение PALDX с FPURX
PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PALDX returned 8.98%/yr vs 9.05%/yr for FPURX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PALDX charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.
Доходность
Сравнение доходности PALDX и FPURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALDX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 10.51%.
PALDX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.16%
FPURX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 11.25%
- Всё время*
- 9.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PALDX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 9.03% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 10.51% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 4.72% |
Correlation
The correlation between PALDX and FPURX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between PALDX and FPURX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALDX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
PALDX
FPURX
Сравнение PALDX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALDX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.38 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 9.05 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALDX и FPURX
Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и FPURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALDX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -31.76% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -7.24% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -16.51% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -22.53% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -4.64% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.90% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALDX и FPURX
Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALDX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.76% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 9.45% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 11.34% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 13.49% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 13.19% | -0.54% |
Сравнение комиссий PALDX и FPURX
PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALDX и FPURX
Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности FPURX в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.24% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 4.97% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PALDX and FPURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPURX has higher volatility (3.76%) compared to PALDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, PALDX dropped -26.16% vs FPURX's -31.76%.
PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALDX и FPURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор