Сравнение PALDX с DBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX).
PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PALDX и DBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALDX и DBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 0.43% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 5.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PALDX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у DBALX с доходностью 0.43%.
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
DBALX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALDX и DBALX
PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBALX в 0.93%.
Доходность на риск
PALDX vs. DBALX — Ранг доходности на риск
PALDX
DBALX
Сравнение PALDX c DBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALDX | DBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.37 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4.53 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALDX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PALDX и DBALX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALDX и DBALX
Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности DBALX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.25% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PALDX и DBALX
Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки DBALX в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и DBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALDX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -27.89% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -6.32% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -15.41% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.51% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.68% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.60% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALDX и DBALX
PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Davenport Balanced Income Fund (DBALX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALDX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.21% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 4.54% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 8.20% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 8.58% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 9.93% | +2.82% |