PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с AMBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-2.82%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -2.82%.

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

AMBFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.54%
3 года*
13.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX

Сравнение комиссий PALDX и AMBFX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.

AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.12

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.03

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

8.67

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между PALDX и AMBFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и AMBFX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности AMBFX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.75%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и AMBFX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-35.05%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.34%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-18.65%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-7.00%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.61%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и AMBFX

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.05%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.26%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

6.73%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.10%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

10.42%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

10.62%

+2.13%