PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с QVMS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, PALC returned 16.40%/yr vs 16.78%/yr for QVMS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности PALC и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 20.25%.

PALC

1 день
-2.85%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.48%
1 год
19.99%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

QVMS

1 день
-0.43%
1 месяц
4.69%
С начала года
20.25%
6 месяцев
17.76%
1 год
35.14%
3 года*
16.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		10.24%7.28%21.24%17.52%-14.74%8.87%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		20.25%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%

Correlation

The correlation between PALC and QVMS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.74

The correlation between PALC and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PALC и QVMS

Секторы
PALC
QVMS

Здравоохранение

27.1%
11.1%

Технологии

21.3%
16.7%

Промышленность

15.8%
16.3%

Потребительский защитный сектор

12.5%
2.8%

Финансовые услуги

8.4%
18.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
13.4%

Энергетика

3.5%
5.6%

Сырьевые материалы

2.4%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.9%

Недвижимость

0.3%
7.1%

Здравоохранение

PALC
27.1%
QVMS
11.1%

Технологии

PALC
21.3%
QVMS
16.7%

Промышленность

PALC
15.8%
QVMS
16.3%

Потребительский защитный сектор

PALC
12.5%
QVMS
2.8%

Финансовые услуги

PALC
8.4%
QVMS
18.0%

Потребительский циклический сектор

PALC
4.4%
QVMS
13.4%

Энергетика

PALC
3.5%
QVMS
5.6%

Сырьевые материалы

PALC
2.4%
QVMS
5.0%

Коммунальные услуги

PALC
2.3%
QVMS
2.1%

Коммуникационные услуги

PALC
1.7%
QVMS
1.9%

Недвижимость

PALC
0.3%
QVMS
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с XMHQQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с XSVM

Доходность на риск

PALC vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.98

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.90

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.02

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

13.65

-5.50

PALC vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и QVMS

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-28.05%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.78%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-28.05%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.43%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.01%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.58%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и QVMS

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.07%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

12.45%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

17.83%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

21.23%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.23%

-4.00%

Сравнение комиссий PALC и QVMS

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и QVMS

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности QVMS в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.06%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.17%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and QVMS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (7.41%) compared to QVMS (5.07%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs QVMS's -28.05%.

On 3-year performance, QVMS leads with 16.78% vs 16.40% for PALC. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMS has performed better with a 16.78% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

QVMS has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.06% for PALC.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QVMS is Multi-factor. PALC tracks Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while QVMS tracks S&P Small Cap 600. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.15% for QVMS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор