Сравнение PALC с QVMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS).
PALC и QVMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALC и QVMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALC и QVMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.51% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 8.46% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у QVMS с доходностью 4.33%.
PALC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и QVMS
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.
Доходность на риск
PALC vs. QVMS — Ранг доходности на риск
PALC
QVMS
Сравнение PALC c QVMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALC | QVMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.41 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 5.63 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALC | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.23 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PALC и QVMS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и QVMS
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности QVMS в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и QVMS
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и QVMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALC | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -28.05% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -14.86% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.27% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -9.39% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.69% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и QVMS
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALC | QVMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.27% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 13.02% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 22.75% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 21.41% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.41% | -4.18% |