PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с AAVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - PALC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. PALC is passively managed, while AAVM is actively managed. Over the past 5 years, PALC returned 9.40%/yr vs 6.94%/yr for AAVM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PALC charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности PALC и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 17.28%.

PALC

1 день
-0.38%
1 месяц
6.95%
С начала года
11.39%
6 месяцев
12.77%
1 год
21.51%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

AAVM

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		11.39%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%22.18%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%18.35%

Correlation

The correlation between PALC and AAVM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.61

The correlation between PALC and AAVM shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PALC и AAVM

Секторы
PALC
AAVM

Финансовые услуги

22.6%
1.3%

Технологии

15.2%
14.4%

Промышленность

14.1%
28.7%

Здравоохранение

11.9%
5.8%

Энергетика

10.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

10.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
15.3%

Сырьевые материалы

2.2%
15.4%

Коммунальные услуги

1.5%
4.3%

Недвижимость

0.3%
1.4%

Финансовые услуги

PALC
22.6%
AAVM
1.3%

Технологии

PALC
15.2%
AAVM
14.4%

Промышленность

PALC
14.1%
AAVM
28.7%

Здравоохранение

PALC
11.9%
AAVM
5.8%

Энергетика

PALC
10.6%
AAVM
6.0%

Потребительский защитный сектор

PALC
10.6%
AAVM
4.0%

Коммуникационные услуги

PALC
6.2%
AAVM
3.4%

Потребительский циклический сектор

PALC
4.9%
AAVM
15.3%

Сырьевые материалы

PALC
2.2%
AAVM
15.4%

Коммунальные услуги

PALC
1.5%
AAVM
4.3%

Недвижимость

PALC
0.3%
AAVM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с VFMFAAVM с SPMO

Доходность на риск

PALC vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALCAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.28

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.20

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.20

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

13.42

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALC vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALCAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.35

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PALC и AAVM

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-34.71%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.85%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-20.23%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.73%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.55%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-13.32%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.58%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и AAVM

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 2.95%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.00%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

12.87%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

15.26%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.68%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

14.90%

+2.17%

Сравнение комиссий PALC и AAVM

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и AAVM

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AAVM в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.04%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and AAVM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (5.00%) compared to PALC (2.95%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, PALC leads with 9.40% vs 6.94% for AAVM. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PALC has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PALC has performed better with a 9.40% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PALC.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.04% for PALC.

PALC is categorized as Large Cap Growth Equities, while AAVM is Multi-factor. They also come from different issuers: Pacer and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.45% for AAVM.

AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор