PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALC с AAVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).

PALC и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PALC и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALC и AAVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		-0.51%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%22.18%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%18.35%

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 8.20%.

PALC

1 день
0.14%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.07%
1 год
9.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

AAVM

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с VOOPALC с AFLGPALC с EWZ
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOM

Сравнение комиссий PALC и AAVM

PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AAVM в 0.45%.

PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Доходность на риск

PALC vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALCAAVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.74

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.36

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.51

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

10.98

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALC vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AAVM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALCAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.74

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.29

+0.58

Корреляция

Корреляция между PALC и AAVM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и AAVM

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AAVM в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.17%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%0.00%0.00%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PALC и AAVM

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и AAVM.

Загрузка...

Показатели просадок

PALCAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-34.71%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-13.08%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.73%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.82%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-13.55%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и AAVM

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALCAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.71%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.88%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

18.91%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.66%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

14.83%

+2.40%