Сравнение PAIIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.91% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и PRSNX
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
PAIIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
PAIIX
PRSNX
Сравнение PAIIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.54 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 4.11 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.84 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 14.13 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.54 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и PRSNX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и PRSNX
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и PRSNX
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -19.70% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.19% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -19.70% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -19.70% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.88% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -2.42% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.60% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и PRSNX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.15% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.10% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 3.43% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 4.27% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.11% | -1.19% |