PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIIX с JMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIIX с JMST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIIX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIIX и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.53%8.23%4.02%6.63%-6.00%-0.84%6.95%6.40%-0.66%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.

PAIIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.83%

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с PAIIX:
PAIIX с CGBLPAIIX с MTCIXPAIIX с SGOVPAIIX с JPSTPAIIX с CCRVPAIIX с VPUPAIIX с MGK
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM

Сравнение комиссий PAIIX и JMST

PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

PAIIX vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIIX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIIXJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.76

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

5.09

-4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.13

-0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

4.44

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

23.53

-19.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIIX vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIIX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIIXJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.76

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

2.69

-2.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.87

-0.78

Корреляция

Корреляция между PAIIX и JMST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIIX и JMST

Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности JMST в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.33%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAIIX и JMST

Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и JMST.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIIXJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-2.41%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-0.53%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.91%

-1.15%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-0.07%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.13%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.13%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIIX и JMST

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIIXJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.19%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.47%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

0.81%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

0.82%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

1.15%

+1.77%