PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIIX с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAIIX с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAIIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both funds - PAIIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Over the past year, PAIIX returned 4.19% vs 18.31% for CGBL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PAIIX charges 0.90%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности PAIIX и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAIIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

PAIIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.80%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.01%
1 год
4.19%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.10%
10 лет*
2.88%

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAIIX и CGBL

2026 (YTD)202520242023
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.80%8.23%4.02%5.85%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between PAIIX and CGBL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.38

The correlation between PAIIX and CGBL shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с PAIIX:
PAIIX с MTCIXPAIIX с SGOVPAIIX с JPSTPAIIX с JMSTPAIIX с CCRVPAIIX с VPUPAIIX с MGK
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с CGCV

Доходность на риск

PAIIX vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIIX c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIIXCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.92

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.78

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.33

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

10.36

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIIX vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CGBL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIIX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIIXCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.92

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.72

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PAIIX и CGBL

Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAIIXCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-11.66%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-7.88%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.53%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.29%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.77%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIIX и CGBL

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 1.45%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAIIXCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.10%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

7.84%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

9.60%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

11.02%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

11.02%

-8.01%

Сравнение комиссий PAIIX и CGBL

PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIIX и CGBL

Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.70%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%

Часто задаваемые вопросы

PAIIX and CGBL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to PAIIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, PAIIX dropped -13.59% vs CGBL's -11.66%.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAIIX и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор