PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIIX с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIIX с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIIX и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIIX и CGBL

2026 (YTD)202520242023
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.53%8.23%4.02%5.85%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

PAIIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.83%

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с PAIIX:
PAIIX с MTCIXPAIIX с SGOVPAIIX с JPSTPAIIX с CCRVPAIIX с VPUPAIIX с JMSTPAIIX с MGK
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с SCHA

Сравнение комиссий PAIIX и CGBL

PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

PAIIX vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIIX c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIIXCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.10

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.64

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.73

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

7.00

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIIX vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CGBL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIIX и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIIXCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.47

-0.38

Корреляция

Корреляция между PAIIX и CGBL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIIX и CGBL

Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.33%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAIIX и CGBL

Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIIXCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-11.66%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-8.11%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-5.26%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.31%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.00%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIIX и CGBL

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.26%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIIXCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.54%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

7.40%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

12.41%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

11.01%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

11.01%

-8.09%