Сравнение PAIIX с CCRV
PAIIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both funds - PAIIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PAIIX charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.60%
- С начала года
- -0.34%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.65%
- Всё время*
- 4.80%
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PAIIX и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.34% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 2.61% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.16% |
Correlation
The correlation between PAIIX and CCRV is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAIIX vs. CCRV — Ранг доходности на риск
PAIIX
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PAIIX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAIIX | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAIIX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAIIX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | — | — |
Сравнение комиссий PAIIX и CCRV
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и CCRV
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.25% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
PAIIX and CCRV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PAIIX и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор