Сравнение PAIIX с CCRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAIIX или CCRV.
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и CCRV
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью 6.11%.
PAIIX
3.43%
0.23%
2.75%
7.46%
0.61%
1.65%
CCRV
6.11%
-0.11%
-2.48%
3.12%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PAIIX | CCRV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 10.46 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 3.14% | 14.20% |
| Макс. просадка | -14.76% | -24.81% |
| Текущая просадка | -4.59% | -5.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и CCRV
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между PAIIX и CCRV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAIIX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и CCRV
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности CCRV в 6.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.44% | 2.25% | 1.65% | 1.03% | 1.53% | 3.76% | 1.79% | 2.09% | 2.25% | 4.19% | 6.38% | 1.72% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 6.84% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и CCRV
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и CCRV
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 0.67%, в то время как у iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.