Сравнение PAIIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAIIX или SGOV.
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и SGOV
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.75%.
PAIIX
3.21%
-0.29%
2.53%
7.24%
0.57%
1.66%
SGOV
4.75%
0.38%
2.53%
5.31%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PAIIX | SGOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 21.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 523.74 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 524.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 537.55 |
| Коэф-т Мартина | 10.20 | 8,533.31 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 3.14% | 0.25% |
| Макс. просадка | -14.76% | -0.03% |
| Текущая просадка | -4.79% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и SGOV
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PAIIX и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAIIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и SGOV
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.45% | 2.25% | 1.65% | 1.03% | 1.53% | 3.76% | 1.79% | 2.09% | 2.25% | 4.19% | 6.38% | 1.72% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и SGOV
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и SGOV
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.