Сравнение PAIIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.23% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и SGOV
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
PAIIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PAIIX
SGOV
Сравнение PAIIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 20.61 | -19.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 283.87 | -282.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 201.33 | -200.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 411.31 | -410.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4,618.08 | -4,614.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 20.61 | -19.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 14.12 | -13.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 12.34 | -11.25 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и SGOV
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и SGOV
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -0.03% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -0.01% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -0.03% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | 0.00% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.00% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и SGOV
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.06% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 0.13% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 0.20% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 0.24% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 0.24% | +2.68% |