PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6933903469

CUSIP

693390346

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

1 окт. 1995 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PAIIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Популярные сравнения:
PAIIX с MTCIX PAIIX с CGBL PAIIX с JMST PAIIX с VPU PAIIX с SGOV PAIIX с CCRV PAIIX с JPST PAIIX с SMH PAIIX с FEQIX PAIIX с MGK
Популярные сравнения:
PAIIX с MTCIX PAIIX с CGBL PAIIX с JMST PAIIX с VPU PAIIX с SGOV PAIIX с CCRV PAIIX с JPST PAIIX с SMH PAIIX с FEQIX PAIIX с MGK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) показал доход в 1.70% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAIIX составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

PAIIX

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.54%

3 года

3.85%

5 лет

2.52%

10 лет

2.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.78%1.26%0.44%-0.06%-0.73%1.70%
2024-0.17%-0.45%1.47%-1.12%1.25%0.56%1.51%0.24%1.36%-1.73%1.40%0.14%4.48%
20232.12%-1.25%0.98%0.51%-0.56%0.00%0.50%-0.22%-0.99%-0.78%3.12%3.34%6.84%
2022-0.41%-0.99%-1.09%-1.69%-0.30%-1.51%1.46%-1.30%-2.25%-0.00%2.33%0.02%-5.68%
20210.25%-0.48%-0.09%0.19%0.17%-0.38%0.27%-0.02%-0.22%-0.79%-0.14%0.36%-0.88%
20201.27%0.06%-3.98%2.27%1.30%1.08%1.39%0.79%0.31%0.48%1.02%0.86%6.93%
20191.36%0.65%0.59%0.59%0.62%0.80%0.49%0.86%-0.24%0.12%-0.10%0.49%6.39%
2018-0.08%-0.57%0.62%-0.27%-0.26%0.06%0.55%-0.13%0.14%-0.53%-0.41%0.08%-0.81%
2017-0.34%1.16%0.19%0.47%0.66%-0.19%0.56%1.05%-0.21%0.48%0.10%-0.03%3.97%
20160.88%0.25%1.12%0.62%0.34%2.12%1.20%0.12%0.47%-0.59%-1.55%0.04%5.08%
20152.50%-0.77%0.63%-1.12%-0.94%-1.64%1.52%-0.75%0.31%0.39%0.19%-0.59%-0.34%
20141.04%0.84%0.46%0.55%0.77%0.65%0.55%1.41%-0.11%0.91%1.16%0.76%9.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAIIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PAIIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.71
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.95
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.40$0.21$0.69$0.27$0.20$0.39$0.18$0.28$0.23$0.53$0.66

Дивидендный доход

4.57%4.17%2.25%7.62%2.56%1.90%3.76%1.79%2.73%2.25%5.45%6.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.01$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.40
2023$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.59$0.69
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18$0.27
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.18$0.39
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.18
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19$0.28
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12$0.23
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.42$0.53
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.48$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) показал максимальную просадку в 11.49%, зарегистрированную 9 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.49%4 мар. 2008 г.1959 дек. 2008 г.1448 июл. 2009 г.339
-10.17%16 февр. 2021 г.42621 окт. 2022 г.35928 мар. 2024 г.785
-8.35%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.732 июл. 2020 г.84
-5.67%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18228 мая 2014 г.269
-4.5%16 апр. 2015 г.3910 июн. 2015 г.22429 апр. 2016 г.263
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...