Сравнение PAIIX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 2.25% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и JPST
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
PAIIX vs. JPST — Ранг доходности на риск
PAIIX
JPST
Сравнение PAIIX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 7.23 | -6.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 13.86 | -12.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.40 | -2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 14.88 | -14.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 94.20 | -90.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 7.23 | -6.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 6.16 | -5.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 3.16 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и JPST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и JPST
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что сопоставимо с доходностью JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и JPST
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -3.28% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -0.30% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -0.79% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | 0.00% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.08% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.05% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и JPST
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.22% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 0.35% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 0.61% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 0.57% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 0.94% | +1.98% |