Сравнение PAIIX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAIIX или JPST.
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и JPST
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 5.02%.
PAIIX
3.21%
-0.29%
2.53%
7.24%
0.57%
1.66%
JPST
5.02%
0.25%
2.81%
5.94%
2.75%
N/A
Основные характеристики
| PAIIX | JPST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 11.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 27.88 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 6.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 60.66 |
| Коэф-т Мартина | 10.20 | 348.19 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 3.14% | 0.53% |
| Макс. просадка | -14.76% | -3.28% |
| Текущая просадка | -4.79% | -0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и JPST
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между PAIIX и JPST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAIIX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и JPST
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.45% | 2.25% | 1.65% | 1.03% | 1.53% | 3.76% | 1.79% | 2.09% | 2.25% | 4.19% | 6.38% | 1.72% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и JPST
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и JPST
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.