Сравнение PAIIX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAIIX или VPU.
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и VPU
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 31.53%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 1.65% против 9.46% соответственно.
PAIIX
3.43%
0.23%
2.75%
7.46%
0.61%
1.65%
VPU
31.53%
-0.29%
15.52%
35.25%
8.17%
9.46%
Основные характеристики
| PAIIX | VPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.46 | 11.16 |
| Индекс Язвы | 0.71% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 3.14% | 15.43% |
| Макс. просадка | -14.76% | -46.31% |
| Текущая просадка | -4.59% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и VPU
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между PAIIX и VPU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAIIX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и VPU
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VPU в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.44% | 2.25% | 1.65% | 1.03% | 1.53% | 3.76% | 1.79% | 2.09% | 2.25% | 4.19% | 6.38% | 1.72% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.82% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и VPU
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и VPU
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.