PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAIIX с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAIIX и VPU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PAIIX с VPU

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).

PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAIIX или VPU.

Доходность

Сравнение доходности PAIIX и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAIIX:

1.98

VPU:

1.08

Коэф-т Сортино

PAIIX:

2.75

VPU:

1.51

Коэф-т Омега

PAIIX:

1.40

VPU:

1.20

Коэф-т Кальмара

PAIIX:

2.41

VPU:

1.76

Коэф-т Мартина

PAIIX:

8.31

VPU:

4.49

Индекс Язвы

PAIIX:

0.75%

VPU:

4.03%

Дневная вол-ть

PAIIX:

3.26%

VPU:

16.90%

Макс. просадка

PAIIX:

-11.49%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

PAIIX:

-0.47%

VPU:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PAIIX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 2.82% против 9.82% соответственно.

PAIIX

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.43%

3 года

4.03%

5 лет

2.51%

10 лет

2.82%

VPU

С начала года

9.07%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

0.29%

1 год

15.93%

3 года

6.45%

5 лет

9.61%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Vanguard Utilities ETF

Сравнение комиссий PAIIX и VPU

PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.

PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
VPU
Vanguard Utilities ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAIIX и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PAIIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAIIX c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAIIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIIX и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIIX и VPU

Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VPU в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.16%4.17%2.25%7.62%2.56%1.90%3.76%1.79%2.73%2.25%5.45%6.38%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.86%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок PAIIX и VPU

Максимальная просадка PAIIX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и VPU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAIIX и VPU

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...