Сравнение PAIIX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 2.83% против 9.67% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и VPU
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
PAIIX vs. VPU — Ранг доходности на риск
PAIIX
VPU
Сравнение PAIIX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.25 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.71 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.22 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.27 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.51 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.55 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и VPU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и VPU
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и VPU
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -46.31% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -8.90% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -25.15% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -36.42% | +25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.71% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -7.82% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 3.74% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и VPU
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.99% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 10.18% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 15.51% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 16.91% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 19.07% | -16.15% |