Сравнение PAIIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.94% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAIIX имеют среднегодовую доходность 2.78%, а акции PFORX немного отстают с 2.77%.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.78%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и PFORX
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PAIIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PAIIX
PFORX
Сравнение PAIIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.64 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 2.82 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и PFORX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и PFORX
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.35% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и PFORX
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, примерно равная максимальной просадке PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -13.87% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.99% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -13.71% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -13.87% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.69% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.95% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.87% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и PFORX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.93% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.53% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.38% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.46% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 3.08% | -0.16% |