Сравнение PAIIX с PFORX
PAIIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both Global Bonds funds from PIMCO. Over the past 10 years, PAIIX returned 2.90%/yr vs 2.90%/yr for PFORX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PAIIX charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и PFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью 0.12%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PAIIX – 2.90% и акции PFORX – 2.90%.
PAIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 2.90%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам PAIIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.60% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 0.12% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Correlation
The correlation between PAIIX and PFORX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 1995 г. | 0.80 |
The correlation between PAIIX and PFORX shifts across timeframes, from 0.69 (10 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAIIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PAIIX
PFORX
Сравнение PAIIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.76 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 2.32 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и PFORX
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, примерно равная максимальной просадке PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и PFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAIIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -13.87% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.99% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -3.99% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.83% | -13.71% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -13.87% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.37% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.95% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.30% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и PFORX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 1.47% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAIIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 3.38% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 3.78% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.61% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 3.16% | -0.15% |
Сравнение комиссий PAIIX и PFORX
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и PFORX
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности PFORX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.69% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.10% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
PAIIX and PFORX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFORX has higher volatility (1.47%) compared to PAIIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, PAIIX dropped -13.59% vs PFORX's -13.87%.
PAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAIIX и PFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор