Сравнение PAIIX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 2.83% против 16.97% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и MGK
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
PAIIX vs. MGK — Ранг доходности на риск
PAIIX
MGK
Сравнение PAIIX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.85 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.27 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.60 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и MGK составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и MGK
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и MGK
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -47.97% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -16.85% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -36.01% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -36.01% | +25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -12.56% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -7.51% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.87% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и MGK
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 7.13% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 12.93% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 23.35% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 22.63% | -19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 21.82% | -18.90% |