Сравнение PAIIX с MGK
PAIIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both funds - PAIIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, PAIIX returned 2.88%/yr vs 19.22%/yr for MGK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PAIIX charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for MGK.
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции PAIIX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 2.88% против 19.22% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.88%
MGK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам PAIIX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.80% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 10.16% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Correlation
The correlation between PAIIX and MGK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | -0.03 |
The correlation between PAIIX and MGK shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAIIX vs. MGK — Ранг доходности на риск
PAIIX
MGK
Сравнение PAIIX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.78 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 6.11 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.85 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.66 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и MGK
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAIIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -47.97% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -16.85% | +12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -23.36% | +19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.83% | -36.01% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -36.01% | +25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.30% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -7.47% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 4.89% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и MGK
Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAIIX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 4.00% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 12.36% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 16.22% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 22.62% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 21.88% | -18.87% |
Сравнение комиссий PAIIX и MGK
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и MGK
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности MGK в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.70% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
PAIIX and MGK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGK has higher volatility (4.00%) compared to PAIIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, PAIIX dropped -13.59% vs MGK's -47.97%.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAIIX и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор